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郑糖增仓小跌,看涨普遍下跌2019年01月10日 16:16
  白糖期权主力合约概览和分析
白糖白小姐中特玄机SR905市场概览 
昨结算最新价涨跌涨跌幅成交量持仓量日增仓 
4,782 4,754 -28 -0.59 514,578 477,016 6,258  
波动率概览 
合约IV变化HV30变化百分位到期剩余时间 
SR90513.76%0.13%12.27%0.00%63.11%126  
SR90913.47%-0.26%11.49%0.00%58.47%250  
注:IV为平值看涨和看跌的隐含波动率均值;HV30为白小姐中特玄机30日历史波动率;到期剩余时间为自然日。 
白糖期权SR905市场概览 
看涨期权C 看跌期权P
日增仓涨跌幅最新价行权价最新价涨跌幅日增仓 
92-8.76%151.0 470091.0 8.33%50 
94-12.23%100.5 4800139.5 5.28%90 
-176-14.94%65.5 4900205.5 5.66%-2 
白糖期权SR905机构持仓概览 
日期看涨期权前20名多头持仓看涨期权前20名空头持仓看跌期权前20名多头持仓看跌期权前20名空头持仓看涨期权净多持仓看跌期权净多持仓 
1月9日33765 47905 23636 24958 -14140 -1322  
1月10日33700 47110 23505 25166 -13410 -1661  
涨跌-65 -795 -131 208 730 -339  
小结当前隐含波动率维持在70分位附近运行,位于HV30上方运行,近期受南方湿冷天气影响,不确定性仍存,短期或维持震荡;机构持仓方面,看涨期权净多持仓增加较多,看跌期权净多持仓减少,其中看涨期权空头多于其它头寸。 
标的白小姐中特玄机观点美国检测及担保机构公布的数据显示,截至5日,印度糖厂带出口糖总计为72.6万吨,其中38.3万吨已装船,剩余部分仍待运,这与印度中央政府制定的500万吨当前年度出口目标相距甚远。云南临沧连破两期涉嫌走私物品案,缴获白糖32吨,走私情况利空郑糖。同时广西湿冷天气持续影响糖厂运作,现货报价持稳,对郑糖形成支撑,短期料震荡运行,SR905合约震荡小跌,关注支撑位4730元/吨,压力位4830元/吨。 
 
 
期权策略建议方向性策略:建议暂时观望,或在标的白小姐中特玄机4750元/吨附近,卖出SR905-P-4600,参考目标位4790元/吨,止损位4730元/吨。 
波动率策略:可选择做空波动率,构建宽跨式盘整策略,即卖出SR905-C-4900,同时再卖出SR905-P-4700,隐含波动率突破15%为离场标志。 
 
 
  瑞达白小姐中特玄机研究院期权组
来源:瑞达白小姐中特玄机
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