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豆粕增仓小跌,看涨普遍下跌2019年01月10日 16:20
  豆粕期权主力合约概览和分析
豆粕白小姐中特玄机m1905市场概览 
昨结算最新价涨跌涨跌幅成交量持仓量日增仓 
2,674 2,670 -4 -0.15 946,396 1,469,434 11,690  
波动率概览 
合约IV变化HV30变化百分位到期剩余时间 
m190517.90%-0.67%11.70%-0.02%8.46%126  
m190915.75%-0.02%10.00%-0.07%5.05%247  
注:IV为平值看涨和看跌的隐含波动率均值;HV30为白小姐中特玄机30日历史波动率;到期剩余时间为自然日。 
豆粕期权m1905市场概览 
看涨期权C 看跌期权P
日增仓涨跌幅最新价行权价最新价涨跌幅日增仓 
20 -6.64%133.5 2600 60.0 -13.04%378  
22 -6.52%107.5 2650 82.0 -9.89%108  
212 -7.14%84.5 2700 109.0 -6.84%372  
豆粕期权m1905机构持仓概览 
日期看涨期权前20名多头持仓看涨期权前20名空头持仓看跌期权前20名多头持仓看跌期权前20名空头持仓看涨期权净多持仓看跌期权净多持仓 
1月9日53602705124511951417-16910 -6298  
1月10日54880710674563152004-16187 -6373  
涨跌1278 555 512 587 723 -75  
小结近期隐含波动率从高位有所下降,从季节性特征来看有下降需求,同时中美贸易局势有好转预期,但南美天气状况仍存忧虑,短期料缓慢下行;机构持仓方面,看涨期权净多持仓增仓较多,看跌期权净多持仓减少,其中看涨期权空头持仓多于其它头寸。 
标的白小姐中特玄机观点咨询公司AgRural周三将巴西大豆产量预估从1.214亿吨下调至1.169亿吨,因该国南部干热天气指示产量减少。南马托格罗索州大豆和玉米种植户协会将18/19年度该州大豆产量预测数据下调到890万吨,比早先预测值1000万吨低11%。中美贸易谈判于7日-9日进行,市场普遍持乐观态度。截至6日,国内大豆库存551.3万吨,前期为452.10万吨,国内豆粕库存118.01万吨,前期为99.60万吨。中美贸易局势释放积极信号叠加国内库存上升利空连粕,但南美受干旱影响大豆产量下降有所支撑,短期料震荡偏弱,m1905合约震荡小跌,关注支撑位2620元/吨,压力位2720元/吨。 
 
 
期权策略建议方向性策略:可在标的白小姐中特玄机2670元/吨附近,卖出m1905-C-2700,参考目标位2630元/吨,止损位2690元/吨。 
波动率策略:可逢高做空波动率,构建宽跨式盘整策略,即卖出m1905-C-2700,同时卖出m1905-P-2650,隐含波动率突破19%为离场标志。 
 
  瑞达白小姐中特玄机研究院期权组
来源:瑞达白小姐中特玄机
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